ریسک اعتباری چیست؟

ریسک اعتباری معیاری برای سنجش میزان اعتبار وام گیرنده است. در محاسبه ریسک اعتباری، وام دهندگان احتمال بازیابی کل اصل و سود خود را هنگام اعطای وام می سنجند. وام گیرندگانی که ریسک اعتباری پایینی دارند، نرخ بهره کمتری دریافت می کنند. وام دهندگان، سرمایه گذاران و سایر طرف های مقابل با آژانس های رتبه بندی مشورت می کنند تا ریسک اعتباری تجارت با شرکت ها را ارزیابی کنند.

تعریف عمیق تر
هنگام تعیین ریسک اعتباری مربوط به اعطای وام، وام دهندگان توانایی وام گیرندگان را برای بازپرداخت بدهی قضاوت می کنند. طیف وسیعی از عوامل در ارزیابی ریسک اعتباری نقش دارند، از جمله سابقه اعتباری و امتیاز اعتباری، نسبت بدهی به درآمد و وثیقه.

تاریخچه اعتباری و امتیاز اعتباری: دفاتر اعتباری مستقل سوابق تاریخ پرداخت اعتبار وام گیرندگان، بار کل بدهی و انواع اعتبار اخذ شده برای ایجاد امتیاز اعتبار را نگهداری می کنند. آنها این داده ها را به موسسات مالی می فروشند تا به آنها در ارزیابی ریسک های اعتباری کمک کنند.
بار کل بدهی: میزان اعتبار موجود به وام گیرنده و چه مقدار از آن اعتبار را که قبلاً استفاده کرده است را اندازه گیری می کند. هر چه وام گیرنده از اعتبار کمتری استفاده کرده باشد،

توانایی بیشتری برای بازپرداخت وام جدید دارد. طلبکاران دوست دارند ببینند که وام گیرنده چقدر راحت می تواند اعتبار دریافت کند و عاقلانه آن را متعادل می کنند.
نسبت بدهی به درآمد: این مقدار مبلغی را که یک فرد در مقابل هزینه های زندگی و پرداخت بدهی خود می کند مقایسه می کند. وام دهندگان از آن برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا وام گیرنده توانایی پرداخت بدهی جدید را دارد یا خیر استفاده می کنند.
وثیقه: این دارایی های متعلق به وام گیرنده است که می تواند برای تضمین وام استفاده شود. هر چه وثیقه وام گیرنده بیشتر باشد، ریسک اعتباری احتمالی برای وام دهنده کمتر است.

برای شرکت ها، ریسک اعتباری نشان دهنده این خطر است که یک شرکت ممکن است نتواند بدهی های معوق خود را پرداخت کند. آژانس‌های رتبه‌بندی - برای مثال Moody's و Standard & Poor's - پیشنهادات اوراق قرضه را تجزیه و تحلیل می‌کنند و رتبه‌بندی اعتباری صادر می‌کنند که ریسک اعتباری ابزارهای بدهی مختلف را درجه‌بندی می‌کند.

این امکان وجود دارد که با بررسی گزارش اعتبار بانکی خود برای هر گونه اشتباه، پرداخت بدهی کارت اعتباری، انجام تمام پرداخت‌ها به موقع و کاهش هزینه‌ها در صورت امکان، نمره اعتبار خود را بهبود ببخشید.

مثال ریسک اعتباری

نادیده گرفتن ریسک های اعتباری عامل اصلی متحرک در پس بحران مالی 2007-2008 بود. در سال‌های منتهی به بحران، بانک‌ها و سایر وام دهندگان مبالغ هنگفتی را در قالب وام‌های ارزان قیمت به وام گیرندگان با ریسک بالا وام دادند. با کاهش سرعت اقتصاد در سال‌های 2006 تا 2007، بسیاری از این وام‌گیرندگان پرخطر نتوانستند وام‌های خود را بازپرداخت کنند و آشفتگی ناشی از این شکست سیستمی در محاسبه صحیح ریسک اعتباری تقریباً سیستم مالی جهانی را در اواخر سال 2008 نابود کرد. بانک‌های بزرگ متحمل ضرر شدند زیرا مدل هایی که آنها استفاده کردند به اشتباه احتمال نکول در پرداخت وام مسکن را ارزیابی کردند.